• Joel Corrêa da Rosa
• Alexandre Moreira Batista
• Higor Manginelli
• Wanderson Rodrigo
• Luiz Carlos Fernandes
• Fábio Eiji Sudo

Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão.

modelos não-lineares, modelos de transição, redes neurais artificiais

Nonlinear Econometric Models

The Economics of Climate Changes

Mudanças Climáticas e Perspectivas Canadenses

Probabilistic Climate Change Predictions applying Bayesian Model Averaging

Modelling Multiple Regimes in Business Cycles

A Multifractal Walk Down in Wall Street

Interdependência entre Mercados Financeiros Brasileiros e Internacionais Usando Modelos Não-Lineares

Modelos STAR

Modelos LSTAR - Tese Esther Salazar - DME/UFRJ

Modelos STAR-Tree(1)

Modelos STAR-Tree(2)

Relatório Técnico: comparação de previsões LSTAR e AR

Nonlinear AutoRegressive Time Series Models in R Projeto de Pesquisa

• Projeto Batista-Manginelli: utilizar modelos não-lineares que ajustam modelos auto-regressivos por limiar. Estes são os modelos da classe STAR: TAR, SETAR e LSTAR. Estes modelos estão implementados no pacote tsDyn no software R. (Sumário do Projeto)

• Projeto IC: dinâmica não-linear aplicada em séries de retornos; conceitos derivados da Física aplicados à Estatística.

• Projeto IC: impacto do clima na dinâmica de séries financeirasProjeto IC 2008 (tex).

Efeitos de Mudanças Climáticas na SAÚDE

Fundos Multimercado - kadimaasset

[2006, book]

Granger, C. W. J., & Teräsvirta, T. (2006). Modelling Nonlinear Economic Relationships. Oxford: Oxford University Press.

[2007, article]

Min, S.-K., Simonis, D., & Hense, A. (2007). Probabilistic climate change predictions applying Bayesian model averaging. Philosophical Transactions of the Royal Society A.} language = {pt, 365, 2103-2116.