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disciplinas:ce092-2014-02:historico [2014/08/26 14:27]
paulojus
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paulojus
Linha 1: Linha 1:
-====== CE-227  ​- ​Primeiro ​semestre de 2014 ======+====== CE-092  ​- ​Segundo ​semestre de 2014 ======
  
 No quadro abaixo será anotado o conteúdo dado em cada aula do curso. \\ No quadro abaixo será anotado o conteúdo dado em cada aula do curso. \\
Linha 22: Linha 22:
 | 20/08 Qua |Introdução a regressões semi e não paramétricas:​ splines (//​smoothing//​ e //​regression//​),​ suavização por kernel e polinômios locais |Cap 11 |  |  |  | 20/08 Qua |Introdução a regressões semi e não paramétricas:​ splines (//​smoothing//​ e //​regression//​),​ suavização por kernel e polinômios locais |Cap 11 |  |  | 
 | 25/08 Seg |Obtenção de bandas de confiança e predição nos modelos discutidos até aqui. Soluções analíticas e por simulação (Apres. Vanessa) | |  |  |  | 25/08 Seg |Obtenção de bandas de confiança e predição nos modelos discutidos até aqui. Soluções analíticas e por simulação (Apres. Vanessa) | |  |  | 
 +| 27/08 Qua |... | |  |  | 
 +| 01/09 Seg |... | |  |  | 
 +| 03/09 Qua |... | |  |  | 
 +| 08/09 Seg |... | |  |  | 
 +| 10/09 Qua |Regressão quantílica (apres. Karin e Bruno)| |  |  | 
 +| 15/09 Seg |Discussão introdutória para modelos heterocedásticos e geral so bre modelagem estatística | |  |  | 
 +| 17/09 Qua |Modelos inflacionados de zeros (apres. Vanessa) | |  | [[http://​www.jstatsoft.org/​v27/​i08|Artigo JSS]] | 
 +| 22/09 Seg |Regressão heterocedástica (apres. Letícia) | |  |  | 
 +| 24/09 Qua |sem novo conteúdo. apenas dúvidas e discussões,​ se necessário. | |  |  | 
 +| 29/09 Seg |... | |  |  | 
 +| 01/10 Qua |Filtro de Kalman e Modelos dinâmicos (parte em conjunto com LAB-A) (apres Bruno e Vanessa) | |  |  | 
 +| 06/10 Seg |Discussão adicional sobre modelos dinâmicos | |  |  | 
 +| 08/10 Qua |dia não letivo (SIEPE) | |  |  | 
 +| 13/10 Seg |Introdução a árvores (sorteadas: Eliane e Letícia). Apres Bruno  | |  |  | 
 +| 15/10 Qua |Continuação de exemplos e aplicações de árvores | |  |  | 
 +| 20/10 Seg |Árvores - Prof. César Taconeli | |  |  | 
 +| 22/10 Seg |Árvores - Extensões a aplicações. Prof. César Taconeli | |  |  | 
 +| 27/10 Seg |De modelos lineares a GAM's: regressão polinomial, função escada, regressão segmentada, splines. Suavização por splines. Primeiras idéias de modelos aditivos generalizados. | |  |[[https://​class.stanford.edu/​c4x/​HumanitiesScience/​StatLearning/​asset/​nonlinear.pdf|Apresentação dos autores de Elements of Statistical Learning]] ​ | 
 +| 29/10 Qua |Aplicação de conceitos: ajustar os modelos discutidos na última aula aos [[#​04/​08|dados utilizados]] no início do curso |obter um outro conjunto de dados agora com um número maior de observações para ajustar os modelos. Incluir ao menos uma variável explicativa contínua e outra categórica ​ | | 
 +| 03/11 |Aplicação dos modelos de regressão suavizada aos dados do curso | |  |  | 
 +| 05/11 |comentários adicionais sobre GAM's (materiais de Bill Venables) | |  |[[#​05/​11|Ver abaixo]] ​ | 
 +| 10/11 |Modelos não lineares (Prof. Walmes) | |  |[[#​10/​11|Ver abaixo]] ​ | 
 +| 12/11 |atividades em modelos não lineares | |  |[[#​12/​11|Ver abaixo]] ​ | 
  
 === 04/08 === === 04/08 ===
Linha 32: Linha 55:
   * **Atividades**   * **Atividades**
     - Obter expressões e ajustes de regressões segmentadas com mais que dois segmentos     - Obter expressões e ajustes de regressões segmentadas com mais que dois segmentos
-    - Obter ajuste de regressão segmentada (2 segmentos) supondo agora que o ponto de quebra é desconhecido. Obter por pelo menos dois diferentes métodos/​algoritmos:​ "​perfilhando o valor do ponto que quebra",​ escrevendo/atimizando ​função objetivo, ou algum outro. +    - Obter ajuste de regressão segmentada (2 segmentos) supondo agora que o ponto de quebra é desconhecido. Obter por pelo menos dois diferentes métodos/​algoritmos:​ "​perfilhando o valor do ponto que quebra",​ escrevendo/otimizando ​função objetivo, ou algum outro. 
-  ​+ 
 +=== 05/11 === 
 +  - {{:​disciplinas:​ce092-2014-02:​08_gams_an_introduction_modified.pdf|Apresentação}} (Bill Venables) 
 +  - {{:​disciplinas:​ce092-2014-02:​s_08_gams_an_introduction.r|Arquivo de comandos}} 
 + 
 +=== 10/11 === 
 +  - [[http://​www.leg.ufpr.br/​~walmes/​cursoR/​conest2013/​slides.pdf|Slides]] 
 +  - {{:​disciplinas:​ce092-2014-02:​nls.r|arquivo de comandos visto em aula}} 
 +  - **Atividade:​** escolher algum(uns) modelo(s) não linear(es) e ajustar aos dados utilizados ao longo do curso 
 + 
 +=== 12/11 === 
 +  - Procurar entre os modelos não lineares disponíveis os slides do prof. Walmes ao menos dois que sejam possíveis de se ajustar para os dados básicos do curso. Proceder os ajustes e comparar (entre eles e com os demais modelos ajustados no curso)  
 +  - Simular dados do modelo de Michaelis-Menten (sem intercepto). Ajustar e comparar os ajustes: (i) do modelo não linear; (ii) do modelo linear com variáveis transformadas. 
 +  - Estudar os exemplos ​ mostrados [[http://​leg.ufpr.br/​~paulojus/​embrapa/​Rembrapa/​Rembrapase30.html#​x32-20100030|neste material]] ​ 

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